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天风策略:10年期国债于3.3附近震荡 股市流动性评级

类别:行业新闻 发布时间:2019-11-13 14:08 浏览:

  原标题:10年期国债于3.3邻近震动,MSCI扩容前北上流入再提速

  来历: 分析师徐彪

  ——上星期流动性评级为C

  一周流动性评级

  下表选取关乎股市流动性的14个目标,强目标10分,ABCDE别离对应10分、8分、6分、4分、2分;弱目标折半,ABCDE别离对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分135分,最低27分)。终究经过加权来取得归纳评级。

  一周概述

  央行上星期完成净回笼5900亿,央行上星期完成净回笼5900资金价格小幅上行:上星期央行无逆回购操作,5900亿逆回购到期,未MLF操作,无MLF到期。上上星期央行展开5900亿逆回购操作,300亿逆回购到期,无MLF操作,无MLF到期。从数据上看,上星期SHIBOR(3个月)收于2.897%,上升6.60BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.34%/3.00%,别离变化-20/-10BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.33%/2.66%,别离变化-21/-25BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.73%/2.95%/2.99%,别离变化0BP/13BP/12BP。上星期3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.66%/4.01%/4.10%,较前一周别离变化11.63/12.99/6.62BP。上星期中短收据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.29%/3.65%/3.99%,较前一周别离变化10.85/11.28/11.59BP。上星期长三角收据直贴利率收于2.40%,较前一周下降6BP。国债到期收益率:上星期末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.68%/3.10%/3.30%,较前一周别离变化5.12/6.24/6.07BP。

  上星期核发4家IPO批文,科创板4家企业IPO注册经过:上星期证监会核准4家IPO批文,未发布征集金额,科创板4企业IPO注册经过;上上星期证监会核准4家IPO批文,未发布征集金额,科创板2企业IPO注册经过。以建立日计,上星期共有8只一般股票型+偏股/平衡混合型+灵敏装备型基金发行,算计28.55亿份;上上星期发行份额为10.49亿份。

  产业资本净减持46.59亿,北上流入再度提速:上星期产业资本增持5.16亿元,减持51.75亿元,净减持46.59亿元;上上星期产业资本增持7.43亿元,减持174.11亿元,净减持166.69亿元。上星期沪股通流入资金95.74亿,深股通流入资金134.27亿,算计流入230.01亿。上上星期沪股通流入资金6.96亿,深股通流入资金28.07亿,算计流入35.03亿。

  商场活跃度方面:上星期融资融券余额为9,669.05亿,占A股流转市值2.12%;上上星期融资融券余额为9642.17亿,占A股流转市值2.12%。上星期全A成交额2.36万亿,日均4725.84亿,到11月1日,融资买入额占比9.0%;上上星期全A成交额1.84万亿,日均3672.97亿,到10月25日,融资买入额占比8.5%。

  其他咱们要点重视的目标里:到2019年11月1日,11月并购重组方案上市2家(其间经过2家,未经过0家),经过率100%;10月并购重组方案上市12(其间经过12,未经过2家),经过率85.71%;9月并购重组方案上市10家(其间经过10家,未经过3家),经过率76.92%。

  一周重要数据一览

  阐明:“今年以来方位”表明目标在今年以来走势的相对方位。

  具体图表及阐明

  1、资金需求/资金流出

  1.1股权融资/并购重组

  盯梢目标:IPO、并购重组过会、全商场股权融资规划

  1.2限售解禁

  盯梢目标:限售股解禁

  1.3买卖费用

  盯梢目标:买卖佣金和印花税

  2、资金供给/资金流入

  2.1商场买卖

  盯梢目标:新增出资者

  2.2基金发行(一般股票型+部分混合型基金)

  盯梢目标:基金发行(一般股票型+偏股/平衡混合型+灵敏装备型)

  2.3产业资本增减持

  盯梢目标:重要股东增减持

  2.4杠杆资金(两融)

  盯梢目标:融资融券

  2.5海外资金

  盯梢目标:沪深港股通

  2.6资金流入板块散布

  盯梢目标:资金净流入额

  3、商场心情/挣钱效应

  3.1动摇率/危险

  盯梢目标:CBOE动摇率

  3.2参加度/活跃度

  盯梢目标:换手率、融资买入额、开放式基金股票出资份额

  3.3风格指数

  盯梢目标:申万大盘/中盘/小盘指数

  3.4折溢价

  盯梢目标:AH折溢价、大宗买卖

  3.5股指期货信号

  盯梢目标:股指期货升贴水、多空单比

  4、利率及汇率

  4.1短端:钱银商场

  盯梢目标:银行间同业利率、理财产品收益率、收据直贴收益率

  4.2中长端:国债/企业债商场

  盯梢目标:国债到期收益率、企业债到期收益率、中短收据到期收益率

  4.3外汇商场

  盯梢目标:人民币汇率

  5、钱银投进与派生

  5.1央行流动性办理

  盯梢目标:逆回购、MLF、SLF、PSL、SLO

  5.2根底钱银及广义钱银

  盯梢目标:根底钱银、广义钱银

  5.3钱银供给途径

  盯梢目标:社融规划、人民币借款、外汇占款

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